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1.4.4 不要盲目追求量化策略的复杂性

《量化交易之路:用Python做股票量化分析》第1章量化引言,本章着重讲解了投资者对量化交易的正确认识。本节为大家介绍不要盲目追求量化策略的复杂性。

作者:阿布来源:机械工业出版社|2017-10-19 15:54

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1.4.4  不要盲目追求量化策略的复杂性

文艺复兴科技是有史以来最成功的量化交易对冲基金。自1988年成立以来,文艺复兴科技公司的大奖章基金平均每年取得36%的回报,收益远超巴菲特、索罗斯,它的创始人西蒙斯被誉为“量化投资之王”。

有效市场假说认为市场价格波动是随机的,交易者不可能持续从市场中获利。而西蒙斯则强调有些交易模式并非随机,可以提供交易机会。外界猜测文艺复兴科技使用各种复杂的技术,另外还有谣言说文艺复兴科技与美国军方有技术合作,他们使用军方的最新技术,达成了如此高的投资回报。但是西蒙斯曾经多次公开宣称,文艺复兴科技使用的量化技术并非有多复杂、多晦涩,其实他们的策略都是很简单的。

笔者相信西蒙斯说的是真的,因为可以影响市场的原因是无限多的,且非线性关系,即无限解系统,所以无法通过复杂化系统来实现预测交易的效果。不论你使用的技术有多复杂高深(具体请阅读本书第4部分的相关章节),可以战胜市场的唯一方式依然是获取概率优势。

只有简单的策略,才能在长期投资中保持高度的稳定概率优势,即简单有效的策略最实用。

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