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1.4.2 不要异想天开,认为量化交易有神奇的魔法

《量化交易之路:用Python做股票量化分析》第1章量化引言,本章着重讲解了投资者对量化交易的正确认识。本节为大家介绍不要异想天开,认为量化交易有神奇的魔法。

作者:阿布来源:机械工业出版社|2017-10-19 15:53

1.4.2  不要异想天开,认为量化交易有神奇的魔法

与1.4.1节的投资者相反,有另一些投资者对量化投资有一定程度的迷信误解。在他们看来,计算机的计算能力远远优于人类,依靠这个优势进行量化分析,不仅可以在广度上远远超过人类,而且还可以在深度上比人类分析得更透彻。实际上,现在所有的人工智能都属于弱人工智能。

比如当下流行的深度学习,它是机器学习的一个分支,依靠模仿人脑的神经系统来组织算法,模仿人的思维方法来做决策。但即使被称为深度学习,也只能用来完成人的思维所能完成的最初级的任务。可能你会反驳说不对,不是有个阿尔法围棋可以战胜围棋冠军李世石吗?那是因为该程序根据围棋规则通过计算机构建学习网络,然后使用强大的运算能力通过蒙特卡罗方法寻找最优“落子”。

俗话说“三个臭皮匠顶一个诸葛亮”,该程序运行的本质就是每走一步棋都依靠成千上万个臭皮匠(臭棋篓子)朝各种可能性走一步,然后从它们走出的结果中选取最好的那一个臭棋篓子上场,这个被选中的臭棋篓子和其他臭棋篓子没有任何区别,它只是幸运地走了最好的那一步。阿尔法围棋的本质是多个弱人工智能效力叠加,通过游戏规则取胜,所以与其说是阿尔法围棋大战李世石,不如叫十万个臭棋篓子大战李世石。

实际上很多人对机器学习等技术的幻想是:

机器学习.fit(x, y) = (股价预测,涨跌预测)

在“第10章量化系统——机器学习?猪老三”中将会详细讲述预测的不可行性,但是机器学习等技术在量化中也绝对不是没有作用。虽然市场无法预测,但是市场并不是杂乱无章的。由于市场参与者的非理性行为(有效市场假说不成立),通过历史数据发现规律,一定可以获得一些概率上的优势,笔者认为在预测和混沌之间存在着一种状态,这种状态可以使用概率来描述。即通过算法来找到这些概率的分布,预测市场的混沌。这部分内容将在“第11章量化系统——机器学习?abu”中详细讲解。

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