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1.3.5 确保交易策略的执行

《量化交易之路:用Python做股票量化分析》第1章量化引言,本章着重讲解了投资者对量化交易的正确认识。本节为大家介绍确保交易策略的执行。

作者:阿布来源:机械工业出版社|2017-10-19 15:50

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1.3.5  确保交易策略的执行

比如一个交易者对市场进行分析后,决定第二天买入一个股票,但是在开盘后却因为种种原因临时改变决策,没有买入股票,甚至卖出股票或者买入空单。这种现象在交易者中很常见,人们往往不能坚持自己的策略决策,往往因为临时的一点点小的变动,将自己的交易搁置甚至反转。另外,假设交易者使用趋势跟踪策略进行交易(趋势跟踪策略的交易成功率会低于50%),如果交易者坚持使用策略执行了前6次交易都是以失败告终,那么交易者在第7次交易信号来临的时候很可能会放弃原有的交易策略,不敢再次坚持交易。

通过量化交易,可以确保交易策略的执行,不会因为当天开盘前某些小波动而打乱了原有的交易策略(除非你的策略涉及这个小波动)。我们可以坚信量化交易策略执行的一大原因是我们所有的交易策略都会完成交易回测及回测结果度量,即通过回测及回测结果验证了我们的交易策略是可行的,是具有概率上的优势的交易策略,它具有正期望的投资回报。交易回测及度量的内容在后续章节中会详细讲解。

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