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1.1 什么是量化交易

《量化交易之路:用Python做股票量化分析》第1章量化引言,本章着重讲解了投资者对量化交易的正确认识。本节为大家介绍什么是量化交易。

作者:阿布来源:机械工业出版社|2017-10-19 15:46

第1章  量化引言

1.1  什么是量化交易

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。它极大地降低了市场波动给投资者情绪带来的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。

我们经常会使用搜索功能,在搜索框中输入我们的问题,比如今天是立秋,想知道应该吃什么,既能符合节气的特点又有养生的作用,通过搜索,就可以获得想要的答案,如图1-1所示。

那么如果想通过搜索来知道“今天买什么股票能挣钱”呢?如图1-2所示。

搜索无法告诉你答案,而量化系统的任务就是类似通知交易者今天应该买什么,今天应该卖什么。

普通的交易是由交易者根据自身的经验或者偏好进行投资决策,量化交易通过将数据(行情历史、基本面信息及新闻资讯等)输入量化模型之后,利用计算机及统计学技术方法分析数据,产生交易信号进行交易决策。量化交易的简单示意图如图1-3所示。

量化模型一般包括选股模块、择时模块、风险控制模块(暂时感性理解即可,后续的“第8章量化系统——开发中”将详细讲解abu量化系统中选股模块、择时模块、风险控制模块的实现与使用)。

传统的交易使用定性分析进行投资决策:

传统的投资决策不论是技术面分析还是基本面分析都属于定性分析;

定性分析一般是通过人的思维来完成,它的优点是在深度上占有绝对优势。

量化交易使用定量分析进行投资决策:

量化交易投资决策属于定量分析,它以历史数据分析为基础,利用数学、统计学等工具高效快速地进行决策;

定量分析利用计算机强大的运算能力,在广度上占有绝对优势。

定量分析也会使用到定性分析中的很多技术,大多数情况是人的思维对定性分析的高度抽象形成模式,将模式运用到定量分析以提升广度。最理想的情况是在不丢失深度的情况下,完全将思想移植广度提升,这样在大数定理的魔力下,更强有力地战胜市场。

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